МИАБ poster
"...пути стихийно-организационного творчества природы и методы сознательно-организационной работы человека, взятые по отдельности и вместе, могут и должны подлежать научному обобщению"
 
А.А.Богданов "Тектология. Всеобщая организационная наука."
Rusфлаг РоссииEng
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ А.БОГДАНОВА
разделитель
www.ephes.ru

 

Основные результаты выполнения гранта РФФИ № 15-06-04863 «Математические модели жизненного цикла локальных платежных систем»


Целью исследования по проекту является изучение закономерностей возникновения, развития и «затухания» финансовых коммуникаций, составляющих основу локальных платежных систем и отражающих операции обмена между экономическими субъектами. 

Авторы исходят из того, что в каждом акте финансовых коммуникаций субъекты обмениваются ценностями потребительскими (владения, пользования, распоряжения, требования и т.п.), с одной стороны, и символическими (деньги) – с другой. При этом, в отличие от традиционного понимания платежных систем как совокупности правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому, авторы рассматривают платежную систему как матрицу коммуникаций, обладающую специфическим свойством саморазвития внутренней структуры, находящейся под перманентным влиянием как экзогенных, так и эндогенных факторов. Результаты взаимодействия матрицы коммуникаций и данных факторов определяют траекторию жизненного цикла локальных платежных систем.

В результате выполнения исследований по проекту:

1.Разработаны две математические модели жизненного цикла ЛПС (имитационная математическая модель транзакций и балансово-сетевая модель коммуникаций). В результате расчетов по балансово-сетевой модели (БСМ) коммуникаций: построен граф коммуникаций между субъектами и идентифицированы аутопоэтические (самовоспроизводящиеся) структуры в экономической системе - замкнутые цепи обмена, по которым циркулируют финансовые потоки локальных платежных систем; получены количественные характеристики графа коммуникаций.
Предложена компьютерная реализация математической модели транзакций в ЛПС, которая выполнена в среде агент-ориентированного моделирования NetLogo. Анализ результатов расчетов по модели показал, что: каждый цикл коммуникаций между агентами системы (период, за который в балансово-сетевой модели проведено агрегирование платежей) состоит из отдельных этапов, продолжительность которых зависит от стратегии поведения агентов и степени обеспеченности системы денежной массой; введение дополнительных расчетных средств, обеспечивающих взаиморасчеты только в аутопоэтической составляющей экономической системы, ускоряет оборот и приводит к сокращению продолжительности коммуникационного цикла.

2. Разработана концепция локальной платежной системы (ЛПС) и еѐ жизненного цикла (ЖЦ). На основании концепции ЛПС и еѐ ЖЦ обоснована методология исследования эволюции платежных систем непризнанных республик; сформулированы требования к функционированию ЛПС в современных условиях; разработана модификационная модель ЛПС для студенческого сообщества, использующая подход Сloud-enabled data center; разработаны предложения по одному из важнейших аспектов функционирования ЛПС – обеспечению еѐ собственных расчетных средств реальными активами.

3. На базе официальных источников, а также путем непосредственного выезда на отдельные территории и интервьюирования разработчиков и реальных пользователей платежных систем выполнен сбор данных о функционировании наиболее известных локальных платежных систем в России (д. Колионово Московской обл., д. Шаймуратово респ. Башкортостан) и в непризнанных республиках на территории бывшего СССР.

4. Разработана методика структурного анализа сетей коммуникаций между агентами, которая помимо расчета традиционных индивидуальных (для узлов) и интегральных (для всей сети) параметров включает в себя идентификацию замкнутых циклических контуров (цепочек транзакций в локальной платежной системе - ЛПС) на основании алгоритма DFS поиска в глубину (DFS – depth-first search).

5. Разработана методика расчета оборота в замкнутых цепочках транзакций ЛПС, которая заключается в определении баланса между кредитом и дебетом по платежам каждого агента системы и последующем агрегировании результатов по всем агентам..

6. Получены зависимости параметров ЛПС от ряда эндо- и экзогенных факторов, в т.ч. - зависимость динамики транзакций от количества расчетных средств (денег) в обороте ЛПС при различных стратегиях закупок экономическими субъектами продукции у своих контрагентов; зависимость динамики транзакций от количества расчетных средств (денег) в обороте ЛПС при одновременном использовании национальной и дополнительной (комплементарной) валюты; зависимость чувствительности параметров ЛПС к неблагоприятным факторам внешней экономической конъюнктуры.

7. Доказана комплексная рабочая гипотеза о структуре и функционировании ЛПС, включающая: доказательство рабочей гипотезы о необходимости и достаточности существования замкнутой цепи транзакций для возникновения ЛПС; доказательство утверждения о возможности существования самоподобной иерархической структуры цепочек транзакций в ЛПС; результаты фрактального анализа временных рядов платежей методом нормированного размаха; теоретическое обоснование эффекта «скрытых» транзакций, недоступных внешнему наблюдателю ЛЭС, и его выявление на реальных и экспериментальных экономических данных.

8. Проанализированы возможности использования в ЛПС расчетных средств с отрицательной процентной ставкой. Такие расчетные средства лишены функции накопления и могут использоваться не только для стимулирования экономической активности, но и для обеспечения условий рационального природопользования.

9. Разработана специализированная программа для ЭВМ «Учебная (локальная) платежная система», которая объединяет Интернет-магазин и модуль учета электронных расчетных средств на счетах участников;

10. Проведено 16 лабораторных и реальных экономических экспериментов по организации взаиморасчетов между экономическими агентами в локальных платежных системах в шести городах страны.